Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

SUPERFUND Alternatywny - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2016.02.29 Superfund Alternatywny - jak inwestować w niespokojnych czasach?

Superfund Alternatywny - jak inwestować w niespokojnych czasach?


STRATEGIA FUNDUSZU

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Superfund Alternatywny inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, w tym fundusze typu managed futures. Może lokować również swoje aktywa bezpośrednio w akcje, obligacje i depozyty. Dzięki wykorzystaniu szerokiego spektrum instrumentów fundusz może osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową. Fundusz inwestuje na płynnych rynkach, co pozwala na dużą elastyczność i na bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Elastyczność w połączeniu z szeroką dywersyfikacją powoduje, że osiągane wyniki charakteryzują się niską korelacją z trendami na rynku akcji i obligacji.

NISKA KORELACJA Z RYNKAMI AKCJI

Od funduszu absolutnej stopy zwrotu oczekuje się osiągania pozytywnych wyników zarówno w okresach hossy, jak i w czasach bessy. Ważne jest, aby osiągane wyniki były niezależne od sytuacji na giełdowym parkiecie. Takie wytyczne przyświecają funduszowi Superfund Alternatywny. Na wykresie zaprezentowano zachowanie się indeksu WIG oraz funduszu Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny w okresie od powstania funduszu do połowy marca 2015 roku. Widoczne jest, że wyniki Superfund Alternatywny są niezależnie od kierunku ruchu indeksu szerokiego rynku WIG. Analiza korelacji zamieszczona pod wykresem notowań wskazuje, że poziom zależności w żadnym momencie nie przekraczał 0,25. Niska korelacja szczególnie pozytywnie wpłynęła na wyniki w IVQ 2014 i na przełomie lat 2015/2016, gdy na GPW mieliśmy do czynienia z osuwaniem się rynku. Wówczas Superfund Alternatywny konsekwentnie piął się w górę, nie zważając na nastroje panujące na giełdach.

 

Korelacja Superfund Alternatywny i indeksu WIG, Źródło: Bloomberg

 

ODPORNOŚĆ NA ZAWIROWANIA NA RYNKU AKCYJNYM

Do końca 2015 roku od powstania funduszu Superfund Alternatywny wystąpiło czternaście sesji giełdowych zakończonych spadkiem indeksu WIG o więcej niż -1,5%. W większości przypadków Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny zachowywał się wyraźnie lepiej od szerokiego rynku.
 

  Superfund SFIO
Portfelowy
Alternatywny
WIG
2014-01-07 -4,72% -2,04%
2014-01-24 0,47% -1,89%
2014-03-03 0,94% -5,21%
2014-08-28 0,25% -1,83%
2014-12-16 -0,09% -1,82%
2015-01-15 0,05% -2,49%
2015-07-07 0,25% -1,91%
2015-07-22 0,60% -2,16%
2015-08-06 0,26% -2,38%
2015-08-24 -0,76% -5,66%
2015-09-01 -1,13% -1,93%
2015-10-29 1,07% -1,83%
2015-12-09 3,87% -2,06%
2015-12-11 0,09% -1,94%

 

- Superfund SFIO Alternatywny
- WIG

 

Od początku 12/2013
Do końca 12/2015
Superfund SFIO
Alternatywny
WIG
Całkowita stopa zwrotu 18,19 -15,06
Średnia roczna stopa zwrotu 8,47 -7,53
Maksymalny spadek -14,94 -17,72
Korelacja 1,00 0,38


Zobacz szczegółowe wyniki funduszu SUPERFUND Alternatywny

autor: Departament Zarządzania i Analiz Superfund TFI S.A.
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron