Karta funduszu

PKO Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1997 +1,20% +5,97% +2,63% -2,94% -2,64% +2,75% +6,86%
1998 -0,11% +11,39% -0,12% +2,26% -8,33% +2,21% +3,66% -14,52% +3,91% +3,70% -1,82% +5,16% +4,96%
1999 +7,70% -5,08% +1,92% +4,45% +1,61% +4,31% +2,97% -0,03% -7,77% +2,90% +1,66% +5,34% +20,67%
2000 +3,43% +10,22% -0,76% -5,37% +0,61% +0,60% -1,28% +0,23% -4,53% -3,15% +2,98% +5,08% +7,27%
2001 +0,26% -5,15% -1,46% +4,09% +1,43% -4,44% -1,33% -0,55% -1,23% +7,74% -1,30% +0,72% -1,86%
2002 +6,43% -1,04% +0,71% +2,08% +1,93% -2,76% -4,32% +1,54% -0,85% +2,24% +1,67% -1,20% +6,18%
2003 -1,61% +1,57% +0,69% +1,94% +3,27% +1,82% +5,81% +7,53% -2,37% +1,54% -4,16% +5,58% +23,11%
2004 +2,16% +1,64% +2,10% +0,12% -0,27% +1,02% -0,43% +1,24% +2,12% -0,48% +1,35% +2,70% +14,04%
2005 -0,40% +5,65% -2,00% -1,80% +1,94% +3,36% +3,02% +1,46% +4,55% -2,68% +2,06% +2,03% +18,17%
2006 +1,43% +1,67% -0,31% +2,06% -5,91% +0,01% +5,16% -2,04% +0,65% +3,52% +3,45% +0,12% +9,77%
2007 +3,55% -2,78% +4,97% +1,66% +4,32% +2,05% -1,75% -2,82% +0,22% +1,47% -5,29% -0,55% +4,59%
2008 -7,75% -1,55% -0,74% -1,00% +0,75% -6,72% +2,26% -1,14% -3,38% -14,72% -3,15% +0,79% -31,80%
2009 -5,98% -6,63% +5,07% +7,42% +3,04% +0,30% +3,14% +2,16% -0,42% +0,27% +0,70% +0,43% +8,95%
2010 +0,96% -0,97% +5,98% +0,39% -2,03% -2,93% +3,64% -0,26% +4,22% +1,41% -1,76% +2,97% +11,80%
2011 -1,28% +0,48% +0,51% +1,16% -0,27% -0,96% -1,69% -6,29% -5,44% +4,76% -2,57% -2,19% -13,35%
2012 +5,29% +1,47% -0,37% -1,11% -3,89% +4,20% -0,13% +1,79% +2,37% +0,22% +2,52% +2,64% +15,69%
2013 -0,01% -1,68% -1,84% +0,14% +3,32% -4,12% +2,25% +1,35% +2,07% +4,48% +0,58% -2,05% +4,21%
2014 -1,26% +2,32% -1,33% -0,06% +0,79% -0,19% -1,42% +1,77% +1,63% +0,16% +0,46% -1,53% +1,25%
2015 +1,37% +1,33% +0,45% +1,16% -0,09% -2,17% +0,15% -1,81% -1,30% +1,68% -1,41% -1,33% -2,04%
2016 -2,45% +1,08% +3,62% -1,30% -1,18% -1,48% +2,98% +1,78% -1,29% +1,02% -0,15% +3,02% +5,56%
2017 +2,95% +1,90% +0,83% +2,58% +0,33% +0,08% +1,44% +0,61% +0,29% +0,47% -0,84% +0,58% +11,73%
2018 +1,45% -2,68% -1,90% +0,83% -2,70% -0,76% +3,06% -0,19% -1,41% -2,89% +1,98% -1,39% -6,61%
2019 +3,37% -0,35% -0,78% +1,09% -2,61% +2,30% -0,68% -2,60% +0,37% +0,70% -0,32% -0,19% +0,12%
2020 -1,71% -6,76% -9,49% +4,88% +3,30% +1,97% +1,22% +0,87% -1,92% -5,86% +9,66% +4,56% -0,97%
2021 -0,41% -0,27% +1,66% +2,72% +4,43% +8,32%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +11,50%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,38%
Miesięczna zmienność +3,32%
VAR99 -8,11%
Maksymalna miesięczna strata -14,72%
Maksymalny miesięczny zysk +11,39%
Beta (do WIG20) +0,43
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -45,25%
Procent mies. ze stratą +41,81%
Wskaźnik Sharpe'a +0,40
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +193,34%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +8,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +18,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +21,84%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,60%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,82%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +3,50%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +1,99%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron