SUPERFUND Alternatywny - wiadomości fundusz parasolowy
Superfund Alternatywny - jak inwestować w niespokojnych czasach?
STRATEGIA FUNDUSZU
Fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Superfund Alternatywny inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, w tym fundusze typu managed futures. Może lokować również swoje aktywa bezpośrednio w akcje, obligacje i depozyty. Dzięki wykorzystaniu szerokiego spektrum instrumentów fundusz może osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową. Fundusz inwestuje na płynnych rynkach, co pozwala na dużą elastyczność i na bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Elastyczność w połączeniu z szeroką dywersyfikacją powoduje, że osiągane wyniki charakteryzują się niską korelacją z trendami na rynku akcji i obligacji.
NISKA KORELACJA Z RYNKAMI AKCJI
Od funduszu absolutnej stopy zwrotu oczekuje się osiągania pozytywnych wyników zarówno w okresach hossy, jak i w czasach bessy. Ważne jest, aby osiągane wyniki były niezależne od sytuacji na giełdowym parkiecie. Takie wytyczne przyświecają funduszowi Superfund Alternatywny. Na wykresie zaprezentowano zachowanie się indeksu WIG oraz funduszu Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny w okresie od powstania funduszu do połowy marca 2015 roku. Widoczne jest, że wyniki Superfund Alternatywny są niezależnie od kierunku ruchu indeksu szerokiego rynku WIG. Analiza korelacji zamieszczona pod wykresem notowań wskazuje, że poziom zależności w żadnym momencie nie przekraczał 0,25. Niska korelacja szczególnie pozytywnie wpłynęła na wyniki w IVQ 2014 i na przełomie lat 2015/2016, gdy na GPW mieliśmy do czynienia z osuwaniem się rynku. Wówczas Superfund Alternatywny konsekwentnie piął się w górę, nie zważając na nastroje panujące na giełdach.
Korelacja Superfund Alternatywny i indeksu WIG, Źródło: Bloomberg
ODPORNOŚĆ NA ZAWIROWANIA NA RYNKU AKCYJNYM
Do końca 2015 roku od powstania funduszu Superfund Alternatywny wystąpiło czternaście sesji giełdowych zakończonych spadkiem indeksu WIG o więcej niż -1,5%. W większości przypadków Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny zachowywał się wyraźnie lepiej od szerokiego rynku.
| Superfund SFIO Portfelowy Alternatywny | WIG | |
| 2014-01-07 | -4,72% | -2,04% |
| 2014-01-24 | 0,47% | -1,89% |
| 2014-03-03 | 0,94% | -5,21% |
| 2014-08-28 | 0,25% | -1,83% |
| 2014-12-16 | -0,09% | -1,82% |
| 2015-01-15 | 0,05% | -2,49% |
| 2015-07-07 | 0,25% | -1,91% |
| 2015-07-22 | 0,60% | -2,16% |
| 2015-08-06 | 0,26% | -2,38% |
| 2015-08-24 | -0,76% | -5,66% |
| 2015-09-01 | -1,13% | -1,93% |
| 2015-10-29 | 1,07% | -1,83% |
| 2015-12-09 | 3,87% | -2,06% |
| 2015-12-11 | 0,09% | -1,94% |
- Superfund SFIO Alternatywny
- WIG
| Od początku 12/2013 Do końca 12/2015 | Superfund SFIO Alternatywny | WIG |
| Całkowita stopa zwrotu | 18,19 | -15,06 |
| Średnia roczna stopa zwrotu | 8,47 | -7,53 |
| Maksymalny spadek | -14,94 | -17,72 |
| Korelacja | 1,00 | 0,38 |
Zobacz szczegółowe wyniki funduszu SUPERFUND Alternatywny
